Festplatten sollte man immer über das "Hardware sicher entfernen"-Symbol abmelden, weil Windows für Festplatten standardmäßig einen Cache (Zwischenspeicher) verwendet, der die Schreibzugriffe für die Dateizuordnungstabelle erstmal zwischenspeichert. Trennt man die Festplatte einfach so oder schaltet sie aus, droht im schlimmsten Fall Datenverlust, weil die Dateizuordnungstabelle noch nicht aktualisiert wurde.
Manchmal läßt sich eine Festplatte auch nicht abmelden, weil Windows meint, daß noch irgendwelche Prozesse darauf zugreifen, in so einem Fall hilft dann z. B. "Unlocker" oder "LockHunter" (finden noch offene Dateiprozesse und schließen sie), aber halt auch nicht immer. Ggf. muß man dann Windows komplett herunterfahren, wenn man wirklich sicher gehen will, daß die Dateiintegrität erhalten bleiben soll.
Wenn ich so eine Meldung bekomme, warte ich dann meistens noch eine Zeitlang und schalte die externe Platte trotzdem aus, was bisher in der Regel gutgegangen ist, aber eine absolute Garantie gibt es dafür nicht. Einem Bekannten von mir (Berufsfotograf) ist dadurch schon einmal eine Aufnahmesession verlorengegangen, die wir zum Glück zumindest zum größten Teil mit entsprechenden Tools wieder retten konnten, aber das Risiko ist eben immer da...